H1 - өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа. Харьцаа N1: үнэ цэнэ

хууль ёсны санг бий болгох нь банкны шаардлага бий болгоно. Энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг хамгийн бага хэмжээ юм. ОХУ-ын хууль, рубль тэнцэх 5 сая еврогийн нь эзлэхүүн нь дагуу. хөрөнгийн хэмжээгээр дагуу энэ нь эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн байгууллагын боломжийг тодорхойлно. Энэ зорилгоор хөрөнгийн хүрэлцээний нь тусгай үнэ байдаг. Энэ харьцаа N1 бөгөөд тооцно хэрхэн уншаарай.

Банкны нийслэл

Энэ нь өөрийн болон нэмж арга утгыг агуулдаг. Энэ индексийг дараах томъёогоор тооцно:

IP = OK + DC, Үүнд:

CC - банкны нийслэл

OK - өөрийн хөрөнгийн үнэ цэнэ,

Дани - нэмэлт нийслэл.

хувьцаат компанийн хэлбэрээр банкуудын хувьд Эрүүгийн хуулийн үүсэх эх үүсвэр:

• зах зээл дээр үнэхээр гаргасан энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ;
• хувь шимтгэл;
• нэрлэсэн үнэ цэнэ давуу эрхтэй хувьцаа гэж заасан үүсгэн байгуулах баримт бичиг нь энэ нь ногдол ашгийн бус төлбөр байж болно гэсэн энэ нь үнэт цаас эзэмшигчдийн өрийн үүсэхээс татах тохирохгүй байвал заасан;
• сан, CB хүсэлтээр байгуулагдсан байх;
• тухайн жилийн аудиторын дүгнэлтийн баталсан байна ашиг;
• CC, УЗ-ийн хоорондох ялгаа нь бол банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөн байгуулах буурсан байна дараа.

ХХК-ийн хэлбэрээр Британийн банкуудын эх үүсвэр нь төлбөрийн үүсгэн байгуулсан хувьцаа юм.

эдийн засгийн стандарт

Төв банк зээлийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийн хэмжээг тогтмол хянана. "Банкны үйл ажиллагааг зохицуулах зорилгоор нд" заавар тоо 1-д заасны дагуу тэр байх болно. Тэдний хамгийн чухал - H1, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа. Энэ нь банкны nesosotosyatelnosti эрсдлийг зохицуулдаг алдагдлыг нөхөх шаардлагатай өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээг харуулж байна. H1 норм тооцоо нь дараах томъёогоор гүйцэтгэнэ:

H1 = IC / (SUM (Au-ХОУР) + P + P 8807 8957 + PC + KPB + P + 10 8992 + RR х OR ...) Энд:

1. SK - банкны хөрөнгө;
2. Cree - Au-р хөрөнгийн эрсдэл харьцаа;
3. . P - дансанд мөрийн тоо;
4. эрсдэл:

• EOC - болзошгүй өр төлбөрийн хувьд,
• Үхэр - урагш хэлцэл;
• OP - үйл ажиллагааны;
• PP - зах зээл;
• PC - өссөн хувь.

H1 - өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа - банкуудын хувьд 5-аас дээш сая еврогийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь 10% байх ёстой. CC бага бол коэффициент нь үнэ цэнэ 11% буюу түүнээс дээш байх ёстой.

журам Базелийн хороо зохистой түвшинг дараах эхний болон хоёр дахь шатны нийслэл тус тусад нь тооцно. Эхлээд сангийн хувьцаа, хэмжээг тооцож нөөцийн сан , орлогын бүдүүлэг жил. Хоёр дахь шатны хөрөнгө оруулалтын алдагдал, янз бүрийн холимог үнэт цаас хамгаалах Дахин үнэлгээний нөөц багтсан байна.

төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт

маш их шингэн хөрөнгийн харьцаа эрэлт, өр төлбөрийн хэмжээг тогтоосон H2 харьцаа:

H2 = Ла / (BC - 0.5 х TW1), үүгээр:

H2 - Түргэн харьцаа;

Ла - маш их шингэн хөрөнгө (бэлэн мөнгө, үнэт металл, гадаадын валют, хийхэд ностро "тэнцэл, Төв банк дахь харилцах дансанд үлдэгдэл, Засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт);

BC - эрэлт данс тэнцэл 20%;

TW1 - дансанд өмнөх эзэлсэн эрэлт, хуулийн этгээд хамгийн бага нийт тэнцэл.

Тооцоолсон утга нь Н2 15% буюу түүнээс дээш байх ёстой.

Одоогийн төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа:

H3 = Ла / (-аас - 0.5 х TW1)

Үүнд:

-Нд - 30 хүртэл хоногийн хугацаагаар нь хугацаагүй хадгаламжийн одоогийн дансанд үлдэгдэл, "Лоро", хадгаламж, хадгаламж; зээл, баталгаа, баталгаа болон бусад үүрэг;

TW1 - дансанд өмнөх эзэлсэн хүртэл нэг сарын турш эрэлт хуулийн этгээд хамгийн бага нийт тэнцэл.

коэффициент байх ёстой 50-аас доошгүй% нь тооцоолсон утга.

Урт хугацааны төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 12 сар илүү урт хугацаатай үүрэг, зээл дагуу тооцсон:

Т4 = Cr / (IC + R + 0.5 х D):

CR - рубль болон гадаад валютаар банкуудад олгох зээл. Энэ тоо ч бас хүчинтэй байх мөн үетэй баталгаа банкны 50% орсон байх ёстой;

D - хадгаламж, зээл авсан;

O - 1 жил хүртэл нь хугацаатай дансанд доод балансын нийлбэр.

Тооцоолсон утга нь 120% -иас багагүй байх ёстой.

Нөхөн сэргээлт банкууд H1 замаар аюулгүй байдлын тодорхойлолтыг хангаж чадаагүй

Энэ нь зээлийн байгууллагын санхүүгийн шинжилгээний үр дүнгээр харагдаж байна. Тухайлбал, хоёрдугаар сард "Mosoblbank" H1-ын норм биелүүлээгүй. коэффициент нь у зээлийн байгууллага нь шаардлагатай 10% 0% тэнцүү байна. байгууллага нь үндсэн, үндсэн хөрөнгө, урт хугацааны дутагдаж шингэн хөрөнгө. "Сангийн Бизнес банк" нь биш сайн зүйл. Одоогийн ханш 4.32% хүссэн утга давсан байна. Мөн хангалттай, үндсэн хөрөнгийн үндсэн стандартыг зөрчсөн байна. Гурав дахь өөрчлөн байгуулагдсан компани - "INRES" - 15 хоног - 19 хоног, "BTA-Казань" дотор Төв банкны шаардлагыг хангасан байна. ҮТ суурь, нийслэл, тааз болон өөрийн хөрөнгөөр, бусад хуулийн этгээд их хэрэглэх нь "TRUST" зохистой харьцааг 0% эзэлж байна.

"Bimbank"

Энэ байгууллага нь зээл сэргээн засварлах нь өнгөрсөн оны намар, "өсөлт" санхүүгийн бүлэг авчээ. Гэвч асуудал үйл явцад бүх оролцогчид гарч байна. Нэгдүгээр сарын эцэст "банкны өсөлт" H1-ын норм эвдэж, урт хугацааны хөрөнгө нь хангалттай тооны хүлээн авч, нэг үйлчлүүлэгчид өртөх түвшинг давсан байна. Зээлийн байгууллага "Cedar", мөн санхүүгийн бүлэгт орсон байдаг нэгдүгээр сарын бүх үйл ажиллагаанд хангалттай өөрийн хөрөнгө биш юм. Үүнээс гадна, байгууллага нь том эрсдэл, баталгаа, баталгаа болон дотоод эрсдэлийн түвшинг хязгаарыг давсан байна. Bimbanka дээр 12.01.15 мөн үйл ажиллагааны хөрөнгө дутагдаж. Харин дараа нь нөхцөл байдал сайжирсан.

нөлөө

H1-ын норм зөрчсөн бусад байгууллагын жагсаалт нь: тусгай зөвшөөрөл "усан онгоц", "Tauride", "санхүүгийн болон аж үйлдвэрийн" банкууд хасуулсан ТББ-ын "Санкт-Петербург тооцооны төв". санхүүгийн сэргэлтийн үе шатанд байна зээлийн байгууллагууд төрөл бүрийн арга хэмжээ нөлөө үйлчлэхгүй. Гэхдээ харьцаа N1 банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний зөрчигдсөн үед "элч", асуулт эхэлсэн. илтгэлцүүрийн утга нь 2% хүртэл буурах магадлалтай бол банкны тухай хуулийн тусгай зөвшөөрлийг татан авч болно. Тайлант онд энэ техникийн эвдрэлээс шалтгаалан банкууд нь нэлээд олон удаа тохиолддог байна. Харин коэффициент үнэ цэнэ нэмэгдсэн байна асуудлыг засах дараа бол Төв банк санхүүгийн нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөөг хүсэлт, эсвэл бүтцэд өөрийн хяналтаа оруулж болно. "Messenger", энэ коэффициент улмаас банкны нөөцөд хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх гэж үнэндээ нэг өдөр 9.19% буурсан байна.

зах зээлд шинэ удирдагч

Хууль ёсоор 10% -ийн түвшинд банкуудын хувьд H1-ын норм байгуулсан. 2013 оноос хойш хамгийн томоор "Tinkoff" байсан юм. илтгэлцүүрийн утга нь дараа нь 15.8% хүрч, зах зээлийн чиг хандлага ч өндөр хэвээр байна. Энэ зурагт оны эхний улирлын байдлаар 15,22% болж буурсан байна. 17,65% - "ОХУ-ын стандарт" шинэ дээд амжилт тогтоосон байна. индекс нь бусад зээлийн байгууллагууд үнэ цэнэ бага байна, "Home Credit" - 13.9%, "Сэргэн мандалтын үеийн" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

2020 он хүртэл тэдний хугацааг сунгуулах гэхэд бүтцийн өөрчлөлт "Оросын стандарт" Eurobonds, H1-нд 4% өссөн 350 сая $ хэмжээний нэмэлт хөрөнгө хүлээн авсан юм. банкны хөрөнгө оруулагчдад 5 пунктээр нь шимтгэл төлөх нь нэрлэсэн бонд болон нэг купон 13% хүртэл хувь өссөн байна. Одоогийн байдлаар, "ОХУ-ын стандартад" Улсын нийслэл 64 тэрбум рубль юм. Үүний үр дүнд, байгууллага хариуцлага тендер дамжуулан, илүү их хэмжээгээр холбоотой компаниудад зээл олгох татах болно. Алдагдал нийслэл эхний түвшинг хамарч байна. зохистой бага түвшин - 6,26%. Гэхдээ энэ нь түүний дотор хоёрдогч бонд зэрэг биш Үнэндээ тайлбарлаж байна.

эхний хагаст банк 6.5 тэрбум рубль алдсан байна. 2014 оны үр дүнд ашиг 1.4 тэрбум рубль эзэлж байна. Та алдагдлыг бууруулах бол, эхний шатны даралт нийслэл нэмэгдүүлэх tlko. Дээрх үзүүлэлт нь үнэ цэнийн rynuke өрсөлдөгчид нь: "Гэр зээлийн" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "Зүүн" - 6.74%.

Sberbank одоогоор зах зээл дээр гарч зогсох хүсэхгүй байна

байгууллага нь 500 тэрбум евро хэмжээг Төв банкнаас subordinirovanyny зээл авсан байна. Одоогийн байдлаар, зураг шат II хөрөнгийн нэг хэсэг гэж бичсэн байдаг. Энэ нь 1.2 пунктээр 12% өссөн нь харьцаа N1 хөрвүүлэх юм бол өрсөлдөгчидтэй харьцуулахад болон харьцаа нь зах зээлийн үнэ цэнийн байгууллагын байр суурь өндөр биш юм. Харин Украины макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, үр дүнг хүлээн зөвшөөрч байна.

дүгнэлт

зах зээл дээр амжилттай ажиллахад нь банкны өөрийн хөрөнгө шаардлагатай байна. Тэдний хэмжээ зохистой журам зөвлөгөө өгөх байгуулагдсан байх ёстой. Төв банк эдгээр итгэлцүүрийн утгыг тогтмол хянана. тооцоолсон хэмжээ 2% -ийн түвшинд буурах юм бол зээлийн байгууллага тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох болно.